Indice di Sharpe e performance corretta per il rischio

Lo Sharpe ratio è una misura della performance corretta per il rischio che indica il livello di rendimento in eccesso per unità di rischio nei rendimenti di un Fondo Forex. Nel calcolo dello Sharpe ratio, l'extra rendimento è il rendimento al di sopra del tasso di rendimento a breve termine privo di rischio, e questa cifra viene divisa per il rischio, volatilità o deviazione standard.

Rapporto di Sharpe = (Rp - Rf) / σp

In sintesi, lo Sharpe Ratio è uguale al tasso di rendimento annuo composto meno il tasso di rendimento di un investimento privo di rischio diviso per la deviazione standard mensile annualizzata. Maggiore è l'indice di Sharpe, maggiore è il rendimento corretto per il rischio. Se Rendimento dei buoni del tesoro a 10 anni 2%, e due programmi di conto gestito Forex hanno le stesse prestazioni alla fine di ogni mese, il programma di conto gestito Forex con la volatilità del P&L inframiliare più bassa avrà il rapporto di sharpe più alto.

Grafico del rischio con il segno del dollaro che è a coppa dalle mani di un uomo.

Lo Sharpe Ratio è un'importante metrica di gestione del rischio che gli investitori devono comprendere.

Lo Sharpe Ratio viene spesso utilizzato per misurare le performance passate; tuttavia, può anche essere utilizzato per misurare i rendimenti futuri dei fondi in valuta se sono disponibili rendimenti previsti e tasso di rendimento privo di rischio.