Sharpe- ի գործակիցը ռիսկի ճշգրտված կատարողականի միջոց է, որը ցույց է տալիս Forex Funds Funds- ի վերադարձի մեկ ռիսկի միավորի ավելցուկի վերադարձի մակարդակը: Sharpe- ի գործակիցը հաշվարկելիս ավելցուկային եկամտաբերությունը կարճաժամկետ, առանց ռիսկի եկամտի տոկոսադրույքից վեր եկամտաբերությունն է, և այս ցուցանիշը բաժանվում է ռիսկի, որը ներկայացված է volatility կամ ստանդարտ շեղում:

Sharpe Ratio = (Ռ_p - Ռ_f) / σ_p

Ամփոփելով, Sharpe- ի գործակիցը հավասար է տարեկան եկամտաբերության տոկոսադրույքին `հանած առանց ռիսկի ներդրման եկամտի տոկոսադրույքը բաժանված տարեկան ամսական ստանդարտ շեղման: Որքան բարձր է Sharpe- ի հարաբերակցությունը, այնքան բարձր է ռիսկի ճշգրտված եկամտաբերությունը: Եթե 10 տարվա գանձապետական ​​պարտատոմսերի եկամտաբերությունը 2%, և Forex- ի կառավարվող հաշվի երկու ծրագրեր ունեն նույն կատարողականը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում, Forex- ի կառավարվող հաշվի ծրագիրը `ամենացածր ներբանկային P&L անկայունությամբ, կունենա կտրուկության ավելի բարձր գործակից:

Sharpe Ratio- ն ռիսկերի կառավարման կարևոր չափանիշ է, որպեսզի ներդրողները հասկանան:

Sharpe Ratio- ն առավել հաճախ օգտագործվում է անցյալի կատարողականը չափելու համար; այնուամենայնիվ, այն կարող է օգտագործվել նաև արտարժույթի ֆոնդի ապագա եկամտաբերությունը չափելու համար, եթե առկա են կանխատեսվող եկամուտներ և եկամտի առանց ռիսկի տոկոսադրույքներ: