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Volatilité du Forex

Le Forex et la volatilité vont de pair. La volatilité du Forex est déterminée par le mouvement d'un taux Forex sur une période. La volatilité du Forex, ou volatilité réelle, est souvent mesurée comme un écart-type normal ou normalisé, et le terme volatilité historique fait référence aux variations de prix observées dans le passé, tandis que la volatilité implicite fait référence à la volatilité que le marché Forex attend dans le futur comme indiqué. par le prix des options Forex. La volatilité implicite du Forex est un marché d'options activement négocié, déterminé par les attentes des traders de Forex quant à la volatilité réelle du Forex à l'avenir. La volatilité du marché est un élément essentiel de l'évaluation des traders Forex d'un commerce potentiel. Si le marché est trop volatil, le trader pourrait déterminer que le risque est trop élevé pour entrer sur le marché. Si la volatilité du marché est trop faible, le trader pourrait conclure qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités de gagner de l'argent et qu'il choisirait de ne pas déployer son capital. La volatilité est l'un des facteurs les plus critiques dont un trader tient compte lorsqu'il décide quand et comment utiliser son capital. Si un marché est très volatil, un trader pourrait choisir de déployer moins d'argent si le marché était moins volatil. D'un autre côté, si la volatilité est faible, un trader peut décider d'utiliser plus de capital car les marchés à faible volatilité peuvent offrir moins de risque.

Les fonds Forex et les comptes gérés sont des investissements alternatifs populaires.

Les fonds Forex et les comptes gérés sont devenus des investissements alternatifs populaires. Le terme « investissements alternatifs » est défini comme des titres d'investissement négociés en dehors des investissements traditionnels tels que les actions, les obligations, les liquidités ou l'immobilier. Le secteur des investissements alternatifs comprend :

  • Fonds de couverture.
  • Fonds de hedge funds.
  • Fonds à terme gérés.
  • Comptes gérés.
  • Autres classes d'actifs non traditionnelles.

Les gestionnaires d'investissement sont connus pour leur capacité à générer des rendements absolus, malgré les conditions du marché. En utilisant des méthodes d'investissement axées sur la stratégie et fondées sur la recherche, les gestionnaires alternatifs essaient de fournir une base d'actifs complète et des avantages tels que moins de risque grâce à une volatilité avec la probabilité d'une amélioration des performances. Par exemple, les fonds en devises et les fonds gérés Gestionnaires de compte ont pour mission de générer des rendements absolus, quelle que soit la performance des marchés traditionnels, tels que le marché boursier.

hedge-fund

Les performances du gestionnaire de fonds Forex ne seront corrélées à aucune des classes d'actifs conventionnelles énumérées ci-dessus. Par exemple, si le marché boursier américain est en baisse, la plupart des Performance du conseiller en actions américaines sera en baisse. Cependant, la direction du marché boursier américain n'affectera pas la performance d'un gestionnaire de fonds Forex. Par conséquent, l'ajout d'un fonds en devises ou d'un compte géré à un portefeuille d'investissements traditionnels, tels que des actions, des actions, des obligations ou des liquidités, est un excellent moyen de diversifier un portefeuille et de réduire potentiellement son profil de risque et de volatilité. 

Le ratio de Sharpe et la performance ajustée en fonction du risque

Le ratio de Sharpe est une mesure de la performance ajustée au risque qui indique le niveau de rendement excédentaire par unité de risque dans les rendements d'un fonds Forex. Dans le calcul du ratio de Sharpe, le rendement excédentaire est le rendement au-delà du taux de rendement à court terme sans risque, et ce chiffre est divisé par le risque, qui est représenté par le taux annualisé volatilité ou écart type.

Rapport de Sharpe = (Rp - Rf) / σp

En résumé, le ratio de Sharpe est égal au taux de rendement annuel composé moins le taux de rendement d'un placement sans risque divisé par l'écart-type mensuel annualisé. Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus le rendement ajusté au risque est élevé. Si Rendement des bons du Trésor à 10 ans 2% et deux programmes de comptes gérés Forex ont la même performance à la fin de chaque mois, le programme de comptes gérés Forex avec la volatilité P&L intra-mois la plus faible aura le ratio de sharpe plus élevé.

Graphique de risque avec le signe du dollar mis en coupe par les mains d'un homme.

Le ratio de Sharpe est une mesure de gestion des risques importante que les investisseurs doivent comprendre.

Le ratio de Sharpe est le plus souvent utilisé pour mesurer les performances passées; cependant, il peut également être utilisé pour mesurer les rendements futurs des fonds en devises si les rendements projetés et le taux de rendement sans risque sont disponibles.

Fonds Forex et mesure de l'écart type

L'écart type est l'une des mesures les plus couramment utilisées par les investisseurs professionnels lorsqu'ils comparent les antécédents des fonds Forex. L'écart type, dans ce cas, est le niveau de volatilité des rendements mesuré en pourcentage sur une période de plusieurs mois, voire des années. L'écart type des rendements est une mesure qui compare la variabilité des rendements entre les fonds lorsqu'elle est combinée avec les données des rendements annuels. Toutes choses étant égales par ailleurs, un investisseur déploiera son capital dans l'investissement avec la plus faible volatilité.

À propos des fonds Forex

ForexFunds.com est un site Web que les investisseurs peuvent utiliser pour en savoir plus sur l'investissement sur les marchés des changes en utilisant les fonds Forex, y compris les programmes de comptes gérés Forex et les hedge funds Forex. Les programmes de comptes gérés Forex et les hedge funds sont tous deux conçus pour aider les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles Forex ou utilisés conjointement à la construction de nouveaux portefeuilles avec une exposition au Forex, et comme un moyen de capturer la volatilité qui se traduit généralement par des devises en raison des mouvements du marché international et les événements économiques et géopolitiques.

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Comptes Forex gérés et portefeuilles diversifiés

Réduction des risques de change et de portefeuille

Le Forex peut aider à réduire les risques dans un portefeuille d’investissements grâce à la diversité.

Avec une allocation prudente, un compte Forex géré peut aider à réduire le risque global d'un portefeuille. Un investisseur avisé devrait s’assurer qu’au moins une partie de son portefeuille est affectée à un actif alternatif susceptible d’être performant lorsque d’autres parties du portefeuille risquent d’être sous-performantes.

Les autres avantages potentiels d'un compte Forex géré peuvent inclure:
• Historiquement rendements compétitifs à plus long terme
• Rendements indépendants des marchés boursiers et obligataires traditionnels
• accès aux marchés mondiaux
• La mise en œuvre unique de styles commerciaux conventionnels et non traditionnels
• exposition potentielle à cent cinquante marchés sur le plan mondial
• Le marché des changes a généralement un haut degré de liquidité.

S'adaptant aux objectifs d'un client, le fait de consacrer 20 à 45% d'un portefeuille typique à des investissements alternatifs peut augmenter les rendements et plus faible volatilité. Étant donné que les investissements alternatifs peuvent ne pas réagir de la même manière que les actions et les obligations aux conditions du marché, ils peuvent être utilisés pour diversifier les investissements entre différentes classes d'actifs, ce qui se traduit potentiellement par moins de volatilité et moins de risque. S'il est vrai que de nombreux comptes gérés Forex ont historiquement profité, il n'y a aucune garantie qu'un programme Forex géré individuellement continuera à en bénéficier à l'avenir. Il n'y a pas non plus de garantie qu'un compte Forex géré individuel ne subira pas de pertes à l'avenir.