عملکرد Sharp Ratio و Risk Adjusted

نسبت شارپ اندازه گیری عملکرد تعدیل شده توسط ریسک است که سطح بازده اضافی واحد ریسک را در بازده صندوق های فارکس نشان می دهد. در محاسبه نسبت شارپ ، بازده اضافی بازده بیش از و بالاتر از نرخ بازده کوتاه مدت و بدون ریسک است و این رقم بر ریسک تقسیم می شود ، که با بازده سالانه نشان داده می شود نوسان یا انحراف معیار

نسبت شارپ = (R_p - آر_f) / σ_p

به طور خلاصه ، نسبت شارپ برابر است با نرخ مرکب بازده سالانه منهای نرخ بازده در یک سرمایه گذاری بدون ریسک ، تقسیم بر انحراف معیار سالانه سالانه. هرچه نسبت شارپ بیشتر باشد ، بازده تنظیم شده توسط ریسک نیز بالاتر خواهد بود. اگر بازده اوراق خزانه 10 ساله 2٪ و دو برنامه حساب مدیریت شده فارکس در پایان هر ماه عملکرد یکسانی دارند ، برنامه حساب مدیریت شده فارکس با کمترین نوسانات P&L در ماه نسبت شارپ بالاتر خواهد داشت.

نسبت شارپ یک معیار مهم مدیریت ریسک برای درک سرمایه گذاران است.

نسبت شارپ اغلب برای اندازه گیری عملکرد گذشته استفاده می شود. اگر بازده پیش بینی شده و نرخ بازده بدون ریسک در دسترس باشد ، می توان از آن برای اندازه گیری بازده صندوق ارزی آینده نیز استفاده کرد.