Una de las medidas más comunes que utilizan los inversores profesionales cuando comparan los antecedentes de los fondos de Forex es la desviación estándar. La desviación estándar, en este caso, es el nivel de volatilidad de los rendimientos medidos en términos porcentuales durante un período de muchos meses o incluso años. La desviación estándar de los retornos es una medida que compara la variabilidad de los retornos entre fondos cuando se combina con datos de retornos anuales. En igualdad de condiciones, un inversor desplegará su capital en la inversión con la menor volatilidad.