Du er her: Home / Arkiv for Hedgefonde / Spor poster

Problemer med Forex Trading Track Records

August 6, 2018 by Efterlad en kommentar

Forex track recordProblemet med Forex track records er, at de er udfordrende at kontrollere. En nem måde at bekræfte en track record på er ved at give den en "sund fornuft" -revision. Stil dig selv disse to enkle spørgsmål:

1. Afviger Forex track record fra den gennemsnitlige track record for andre veletablerede fonde?

2. Er posten for konsistent over tid i forhold til andre programmer, hvis poster er verificeret og revideret?

Hvis forvalteren af ​​en Forex-fond eller administreret kontoprogram siger "mit program er op + 20% pr. måned i de sidste 12 måneder!"; du kan være næsten 100% sikker på, at lederen lyver, eller at han kun har et par hundrede dollars under ledelse, eller det er en proprietær handelsoperation, der ikke har brug for offentlighedens investeringsdollar.

Gemt under: Forex Managed Accounts, Spor poster Mærket med:

Sharpe-forholdet og den risikojusterede ydeevne

August 6, 2018 by Efterlad en kommentar

Sharpe-forholdet er et mål for risikojusteret ydeevne, der indikerer niveauet for merafkast pr. Risikoenhed i et Forex Funds afkast. Ved beregning af Sharpe-forholdet er overafkastet afkastet ud over den kortsigtede, risikofrie afkast, og dette tal divideres med risikoen, som er repræsenteret af den årlige volatilitet eller standardafvigelse.

Sharpe-forhold = (R.p - Rf) / σp

Sammenfattende er Sharpe-forholdet lig med det sammensatte årlige afkast minus afkastet på en risikofri investering divideret med den månedlige standardafvigelse. Jo højere Sharpe-forholdet er, jo højere er det risikojusterede afkast. Hvis 10-årige statsobligationsrenter 2%, og to Forex-administrerede kontoprogrammer har samme ydeevne i slutningen af ​​hver måned, det Forex-administrerede kontoprogram med den laveste P & L-volatilitet inden for måneden har det højere sharpe-forhold.

Risikograf med dollartegn, der bliver kuppet af en mands hænder.

Sharpe Ratio er en vigtig risikostyringsmåling, som investorer kan forstå.

Sharpe-forholdet bruges oftest til at måle tidligere præstationer; det kan dog også bruges til at måle fremtidige valutafondafkast, hvis forventet afkast og den risikofrie afkast er tilgængelig.

Gemt under: Forex-fonde, Spor poster Mærket med: ,

Overblik: Forex Managed Account Track Records

August 6, 2018 by Efterlad en kommentar

For ikke så længe siden bad en erhvervsdrivende mig om at gennemgå sin track record, men jeg havde kun 5 minutter til at foretage gennemgangen. Er det muligt at undersøge en track record på fem minutter? Svaret er: ja. Det skal bare tage et par minutter at analysere en veldokumenteret Forex track record *.

Desværre er de fleste track records dårligt organiserede og vanskelige at hente oplysninger fra, uanset hvor længe korrekturlæseren skal gennemgå handelsstatistikkerne. Velorganiserede track records vil fortælle korrekturlæseren følgende (ikke opført i rækkefølgen af ​​betydning):

  1. Forex-erhvervsdrivendes navn, placering og programmets navn.
  2. Lovgivningsmæssig kompetence.
  3. Mæglers navn og placering.
  4. Mængden af ​​aktiver, der er under forvaltning.
  5. Nedtrækning fra top til trug.
  6. Længden af ​​handelsprogrammet.
  7. Måned for måned returnerer og AUM.
Gemt under: Forex Managed Accounts, Spor poster Mærket med:

Udfordringerne ved at investere i nye forexhandlere

August 6, 2018 by Efterlad en kommentar

Investering i nye Forex-forhandlere (disse handlende kaldes undertiden ledere) kan være ekstremt givende, eller det kan være ekstremt skuffende. I lighed med atletik kan det være økonomisk givende for både opdageren og den opdagede at fange en stigende stjerne, før nogen anden bemærker en persons talenter. Generelt, når aktiver under forvaltning vokser, reduceres afkastet. Og her er paradokset: jo længere du venter på, at en nye Forex-forhandlers track record bliver statistisk signifikant, jo mere sandsynligt er det, at denne manager vil erhverve flere aktiver under ledelse og ledere historik vil lide på grund af lovgivningen om faldende afkast. Forex-fondinvestorer ved, at det er lettere at administrere 100 tusind dollars end 50 millioner dollars.

Fremvoksende Forex Trader

En voksende Forex-handelshandler, der leder efter handelsmuligheder. 

Investorer, der tager den første chance for nye erhvervsdrivende, kan tjene en formue. De oprindelige investorer i Warren Buffet og Paul Tudor Jones-fonde er nu multimillionærer eller muligvis milliardærer. Hvordan en investor vælger en ny leder er lige så meget en kunst som det er videnskaben.

Kunsten og videnskaben ved at vælge nye valutahandlere vil snart være et emne i Forex Funds blogindlæg.

[Læs mere…]

Gemt under: Forex-fonde, Forex Managed Accounts, Hedgefonde, Spor poster Mærket med: ,

Nedklaring forklaret

August 6, 2018 by Efterlad en kommentar

En investering siges at være i en nedtrapning, når kontoens egenkapital falder til under den sidste højde på kontoen. Nedsættelsesprocenten falder i prisen på en investering fra den sidste toppris. Perioden mellem topniveauet og truget kaldes længden af ​​trækningsperioden mellem truget, og genfangsten af ​​toppen kaldes genopretningen. Den værste eller maksimale udnyttelse repræsenterer den højeste top til nedgang gennem en investerings løbetid. Udtrækningsrapporten præsenterer data om de procentvise udnyttelser under handelsprogrammets præstationshistorik rangordnet i størrelsesorden for tabet.

  • Startdato: Måned, hvor peak forekommer.
  • Dybde: Procenttab fra top til dal
  • Længde: Trækningens varighed i måneder fra top til dal
  • Recovery: Antal måneder fra dal til ny høj
Gemt under: udnyttede kreditmuligheder, Forex-fonde, Forex Managed Accounts, Spor poster Mærket med: , ,

Forex-fonde og standardafvigelsesmåling

August 5, 2018 by Efterlad en kommentar

En af de mest almindelige målinger, der bruges af professionelle investorer, når de sammenligner trackeregistreringer i Forex-fonde, er standardafvigelsen. Standardafvigelse er i dette tilfælde niveauet for afkastets volatilitet målt i procent over en periode på mange måneder eller endda år. Standardafvigelsen for afkast er en måling, der sammenligner variabiliteten i afkastet mellem fonde kombineret med data fra årlige afkast. Alt andet lige, vil en investor anvende sin kapital i investeringen med den laveste volatilitet.

Gemt under: Forex-fonde, Forex Managed Accounts, Spor poster Mærket med:
en English
en Englishar العربيةnl Nederlandszh-CN 简体中文zh-TW 繁體中文bn বাংলাsd سنڌيda Danskno Norsk bokmålro Românăru Русскийpt Portuguêssv Svenskatl Filipinopl Polskiaf Afrikaansja 日本語sq Shqipam አማርኛhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbs Bosanskibg Българскиca Catalàceb Cebuanony Chichewaco Corsuhr Hrvatskics Čeština‎eo Esperantoet Eestifi Suomifr Françaisgl Galegoka ქართულიde Deutschel Ελληνικάgu ગુજરાતીht Kreyol ayisyenha Harshen Hausahaw Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhi हिन्दीhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaig Igboga Gaeligeid Bahasa Indonesiait Italianojw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວla Latinlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbalb Lëtzebuergeschmk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmt Maltesemi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीps پښتوfa فارسیpa ਪੰਜਾਬੀsm Samoangd Gàidhligsr Српски језикst Sesothosn Shonasi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilitg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుth ไทยtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtcy Cymraegxh isiXhosayi יידישyo Yorùbázu Zulu