Søgeresultater for: volatilitet

Forex volatilitet

Forex og volatilitet går hånd i hånd. Forex volatilitet bestemmes af bevægelsen af ​​en valutakurs over en periode. Forex volatilitet eller reel volatilitet måles ofte som en normal eller normaliseret standardafvigelse, og udtrykket historisk volatilitet henviser til de tidligere observerede prisvariationer, mens implicit volatilitet henviser til den volatilitet, som Forex-markedet forventer i fremtiden som angivet af prisen på Forex-optionerne. Implicit Forex-volatilitet er et aktivt handlet optionsmarked, der bestemmes af Forex-forhandleres forventninger til, hvad reel Forex-volatilitet vil være i fremtiden. Markedsvolatilitet er en kritisk komponent i en valutahandelsevaluering af en potentiel handel. Hvis markedet er for volatilt, kan den erhvervsdrivende bestemme, at risikoen er for høj til at komme ind på markedet. Hvis markedsvolatiliteten er for lav, kan den erhvervsdrivende konkludere, at der ikke er mulighed for at tjene penge, så han vælger ikke at anvende sin kapital. Volatilitet er en af ​​de mest kritiske faktorer, som en erhvervsdrivende overvejer, når han beslutter, hvornår og hvordan han skal bruge sin kapital. Hvis et marked er meget ustabilt, kan en erhvervsdrivende vælge at bruge færre penge, så hvis markedet var mindre ustabilt. På den anden side, hvis volatiliteten er lav, kan en erhvervsdrivende beslutte at bruge mere kapital, fordi markederne med lavere volatilitet muligvis giver mindre risiko.

Forex-fonde og administrerede konti er populære alternative investeringer.

Forex-fonde og administrerede konti er blevet populære alternative investeringer. Udtrykket "alternative investeringer" defineres som investeringspapirhandel uden for traditionelle investeringer som aktier, obligationer, kontanter eller fast ejendom. Den alternative investeringsindustri inkluderer:

  • Hedgefonde.
  • Hedgefonde.
  • Forvaltede futuresfonde.
  • Administrerede konti.
  • Andre ikke-traditionelle aktivklasser.

Investeringsforvaltere er kendt for deres evne til at levere absolut afkast på trods af markedsforholdene. Ved hjælp af strategidrevne og forskningsstøttede investeringsmetoder forsøger alternative forvaltere at give et omfattende aktivgrundlag og fordele såsom mindre risiko gennem lavere volatilitet med sandsynligheden for forbedret ydelse. For eksempel valutafonde og administreret kontoadministratorer er i færd med at levere absolut afkast uanset hvordan de traditionelle markeder, såsom aktiemarkedet, klarer sig.

valuta-hedgefond

Forex-forvalters præstationer vil ikke være korreleret med nogen af ​​de konventionelle aktivklasser, der er anført ovenfor. For eksempel, hvis det amerikanske aktiemarked er nede, mest Amerikansk aktierådgivers præstationer vil være nede. Retningen af ​​det amerikanske aktiemarked vil dog ikke påvirke en Forex-forvalters præstation. Derfor er tilføjelse af en valutafond eller administreret konto til en portefølje af traditionelle investeringer, såsom aktier, aktier, obligationer eller kontanter, en glimrende måde at diversificere en portefølje på og potentielt mindske dens risiko og volatilitetsprofil. 

Sharpe-forholdet og den risikojusterede ydeevne

Sharpe-forholdet er et mål for risikojusteret ydeevne, der indikerer niveauet for merafkast pr. Risikoenhed i et Forex Funds afkast. Ved beregning af Sharpe-forholdet er overafkastet afkastet ud over den kortsigtede, risikofrie afkast, og dette tal divideres med risikoen, som er repræsenteret af den årlige volatilitet eller standardafvigelse.

Sharpe-forhold = (R.p - Rf) / σp

Sammenfattende er Sharpe-forholdet lig med det sammensatte årlige afkast minus afkastet på en risikofri investering divideret med den månedlige standardafvigelse. Jo højere Sharpe-forholdet er, jo højere er det risikojusterede afkast. Hvis 10-årige statsobligationsrenter 2%, og to Forex-administrerede kontoprogrammer har samme ydeevne i slutningen af ​​hver måned, det Forex-administrerede kontoprogram med den laveste P & L-volatilitet inden for måneden har det højere sharpe-forhold.

Risikograf med dollartegn, der bliver kuppet af en mands hænder.

Sharpe Ratio er en vigtig risikostyringsmåling, som investorer kan forstå.

Sharpe-forholdet bruges oftest til at måle tidligere præstationer; det kan dog også bruges til at måle fremtidige valutafondafkast, hvis forventet afkast og den risikofrie afkast er tilgængelig.

Forex-fonde og standardafvigelsesmåling

En af de mest almindelige målinger, der bruges af professionelle investorer, når de sammenligner trackeregistreringer i Forex-fonde, er standardafvigelsen. Standardafvigelse er i dette tilfælde niveauet for afkastets volatilitet målt i procent over en periode på mange måneder eller endda år. Standardafvigelsen for afkast er en måling, der sammenligner variabiliteten i afkastet mellem fonde kombineret med data fra årlige afkast. Alt andet lige, vil en investor anvende sin kapital i investeringen med den laveste volatilitet.

Om Forex-fonde

ForexFunds.com er et websted, som investorer kan bruge til at lære mere om investering i valutamarkeder ved hjælp af Forex-fonde, herunder både Forex-styrede kontoprogrammer og Forex-hedgefonde. Forex-styrede kontoprogrammer og hedgefonde er begge designet til at hjælpe investorer med at diversificere deres Forex-porteføljer eller bruges i forbindelse med opbygning af nye porteføljer med eksponering for Forex og som et middel til at indfange volatilitet, der typisk resulterer i valutaer som følge af internationale markedsbevægelser og økonomiske og geopolitiske begivenheder.

ForexFunds.com er en del af FX Fan Network (FXFANNETWORK.COM)
Lær mere om ForexFunds.com ved at gå til hjemmesiden på www.ForexFunds.com.

Administrerede Forex-konti og diversificerede porteføljer

Reduktion af Forex og porteføljerisiko

Forex kan hjælpe med at mindske risikoen i en investeringsportefølje gennem mangfoldighed.

Med forsigtig fordeling kan en administreret Forex-konto hjælpe med at reducere den samlede risiko for en portefølje. En fornuftig investor bør sikre, at mindst en del af deres portefølje allokeres til et alternativt aktiv, der har potentiale til at klare sig godt, når andre dele af porteføljen kan være underpræsterende.

Andre potentielle fordele ved en administreret Forex-konto kan omfatte:
• Historisk set konkurrencedygtige afkast på længere sigt
• Returnerer uafhængigt af traditionelle aktie- og obligationsmarkeder
• Adgang til globale markeder
• Den unikke implementering af konventionelle og ikke-traditionelle handelsstile
• Potentiel eksponering for så mange som hundrede og halvtreds markeder globalt
• Forex-markedet har typisk en høj grad af likviditet.

Hvis det passer til en kundes mål, kan det at øge afkastet fra og med tyve til femogfyrre procent af en typisk portefølje til alternative investeringer lavere volatilitet. Da alternative investeringer muligvis ikke reagerer på samme måde som aktier og obligationer på markedsforhold, kan de bruges til at diversificere investeringer på tværs af forskellige aktivklasser, hvilket potentielt kan resultere i mindre volatilitet og mindre risiko. Selvom det er rigtigt, at mange Forex-administrerede konti historisk har tjent, er der ingen garanti for, at et individuelt administreret Forex-program fortsat vil have gavn af det i fremtiden. Der er heller ingen garanti for, at en individuel administreret Forex-konto ikke vil lide tab i fremtiden.