Výsledky hledání pro: volatility

Volatilita Forexu

Forex a volatilita jdou ruku v ruce. Volatilita Forexu je určena pohybem kurzu Forexu za určité období. Volatilita na devizovém trhu nebo skutečná volatilita se často měří jako normální nebo normalizovaná standardní odchylka a termín historická volatilita se vztahuje k cenovým výkyvům pozorovaným v minulosti, zatímco implicitní volatilita se vztahuje na volatilitu, kterou trh Forex očekává v budoucnosti, jak je uvedeno cenou opcí na Forex. Implikovaná volatilita Forexu je trh aktivně obchodovaných opcí, který se určuje podle očekávání obchodníků Forexu ohledně toho, jaká bude skutečná volatilita Forexu v budoucnu. Volatilita trhu je kritickou součástí hodnocení potenciálního obchodu obchodníky na Forexu. Pokud je trh příliš volatilní, může obchodník určit, že riziko je příliš vysoké na to, aby vstoupilo na trh. Pokud je volatilita trhu příliš nízká, mohl by obchodník dojít k závěru, že není dostatek příležitostí vydělat peníze, takže by se rozhodl svůj kapitál nerozložit. Volatilita je jedním z nejdůležitějších faktorů, které obchodník zvažuje, když se rozhoduje, kdy a jak použije svůj kapitál. Pokud je trh vysoce volatilní, může se obchodník rozhodnout nasadit méně peněz, než kdyby byl trh méně volatilní. Na druhou stranu, pokud je volatilita nízká, může se obchodník rozhodnout použít více kapitálu, protože trhy s nižší volatilitou mohou nabídnout menší riziko.

Forexové fondy a spravované účty jsou oblíbené alternativní investice.

Forexové fondy a spravované účty se staly oblíbenými alternativními investicemi. Pojem „alternativní investice“ je definován jako obchodování s investičními cennými papíry mimo tradiční investice, jako jsou akcie, dluhopisy, hotovost nebo nemovitosti. Alternativní investiční odvětví zahrnuje:

  • Zajišťovací fondy.
  • Fondy zajišťovacích fondů.
  • Spravované futures fondy.
  • Spravované účty.
  • Jiné netradiční třídy aktiv.

Investiční manažeři jsou známí svou schopností dosahovat absolutních výnosů navzdory tržním podmínkám. Pomocí strategií a výzkumem podložených investičních metod se alternativní manažeři snaží poskytnout komplexní základnu aktiv a výhody, jako je menší riziko prostřednictvím nižšího těkavost s pravděpodobností lepšího výkonu. Například měnové fondy a spravované správci účtů podnikají v poskytování absolutních výnosů bez ohledu na to, jak si vedou tradiční trhy, jako je akciový trh.

měnový zajišťovací fond

Výkony správce devizového fondu nebudou korelovat s žádnou z konvenčních tříd aktiv uvedených výše. Například pokud je americký akciový trh nefunkční, většina Výkonnost amerického akciového poradce bude dole. Směr amerického akciového trhu však neovlivní výkon manažera fondu Forex. V důsledku toho je přidání měnového fondu nebo spravovaného účtu do portfolia tradičních investic, jako jsou akcie, akcie, dluhopisy nebo hotovost, vynikajícím způsobem, jak diverzifikovat portfolio a potenciálně snížit jeho profil rizika a volatility. 

Sharpe Ratio a výkon upravený o riziko

Sharpeho poměr je měřítkem rizikově upraveného výkonu, který indikuje úroveň nadměrného výnosu na jednotku rizika ve výnosech z Forexových fondů. Při výpočtu Sharpeho poměru je nadměrným výnosem výnos přesahující krátkodobou bezrizikovou míru návratnosti a toto číslo je vyděleno rizikem, které představuje anualizovaná těkavost nebo směrodatná odchylka.

Sharpe Ratio = (R.p - Rf) / σp

Stručně řečeno, Sharpe Ratio se rovná složené roční míře návratnosti mínus míra návratnosti bezrizikové investice děleno anualizovanou měsíční standardní odchylkou. Čím vyšší je Sharpeův poměr, tím vyšší je výnos upravený o riziko. Li Výnos desetiletých státních dluhopisů 2% a dva programy spravované na Forexu mají na konci každého měsíce stejný výkon, program spravovaných účtů na Forexu s nejnižší volatilitou P&L v rámci měsíce bude mít vyšší Sharpe Ratio.

Rizikový graf s znak dolaru sevřený mužskými rukama.

Sharpe Ratio je důležitá metrika řízení rizik, kterou mají investoři pochopit.

Sharpe Ratio se nejčastěji používá k měření minulého výkonu; lze jej však také použít k měření budoucích výnosů měnových fondů, pokud jsou k dispozici plánované výnosy a bezriziková míra návratnosti.

Forexové fondy a měření standardní odchylky

Jedním z nejběžnějších měření, které používají profesionální investoři při porovnávání záznamů o devizových fondech, je standardní odchylka. Směrodatná odchylka je v tomto případě míra volatility výnosů měřená v procentech za období mnoha měsíců nebo dokonce let. Směrodatná odchylka výnosů je měřítkem, které porovnává variabilitu výnosů mezi fondy v kombinaci s údaji z ročních výnosů. Pokud je vše ostatní stejné, investuje investor svůj kapitál do investice s nejnižší volatilitou.

O forexových fondech

ForexFunds.com je web, který mohou investoři použít k získání více informací o investování na devizových trzích pomocí Forex fondů, včetně programů spravovaných účtů Forex a zajišťovacích fondů Forex. Programy spravovaných účtů Forex a zajišťovací fondy jsou navrženy tak, aby pomohly investorům diverzifikovat jejich portfolia Forex, nebo se používají ve spojení s budováním nových portfolií s expozicí na Forex, a jako prostředek k zachycení volatility, která obvykle vede k měnám v důsledku pohybů na mezinárodním trhu. a ekonomické a geopolitické události.

ForexFunds.com je součástí sítě FX Fan Network (FXFANNETWORK.COM)
Další informace o ForexFunds.com najdete na domovské stránce na www.ForexFunds.com.

Spravované účty Forex a diverzifikovaná portfolia

Snížení rizika forexu a portfolia

Forex může pomoci snížit riziko v investičním portfoliu prostřednictvím rozmanitosti.

Díky obezřetné alokaci může spravovaný účet Forex pomoci snížit celkové riziko portfolia. Rozumný investor by měl zajistit, aby alespoň část jeho portfolia byla přidělena alternativnímu aktivu, které má potenciál dobře fungovat, pokud by ostatní části portfolia mohly mít nedostatečný výkon.

Mezi další potenciální výhody spravovaného účtu Forex patří:
• Historicky konkurenční výnosy z dlouhodobého hlediska
• Výnosy nezávislé na tradičních trzích s akciemi a obligacemi
• Přístup na globální trhy
• Unikátní implementace konvenčních a netradičních obchodních stylů
• Potenciální expozice až na sto padesát trzích po celém světě
• Forexový trh má obvykle vysoký stupeň likvidity.

Pokud je to vhodné pro cíle klienta, může věnování dvaceti až čtyřiceti pěti procent typického portfolia alternativním investicím zvýšit výnosy a nižší volatilita. Protože alternativní investice nemusí reagovat na tržní podmínky stejným způsobem jako akcie a dluhopisy, lze je použít k diverzifikaci investic napříč různými třídami aktiv, což může vést k menší volatilitě a menšímu riziku. I když je pravda, že mnoho účtů spravovaných na Forexu historicky profitovalo, neexistuje žádná záruka, že individuální spravovaný program Forex bude i v budoucnu těžit. Neexistuje také záruka, že jednotlivý spravovaný účet Forex v budoucnu neutrpí ztráty.