Sharpeho poměr je měřítkem rizikově upraveného výkonu, který indikuje úroveň nadměrného výnosu na jednotku rizika ve výnosech z Forexových fondů. Při výpočtu Sharpeho poměru je nadměrným výnosem výnos přesahující krátkodobou bezrizikovou míru návratnosti a toto číslo je vyděleno rizikem, které představuje anualizovaná těkavost nebo směrodatná odchylka.

Sharpe Ratio = (R._p - R_f) / σ_p

Stručně řečeno, Sharpe Ratio se rovná složené roční míře návratnosti mínus míra návratnosti bezrizikové investice děleno anualizovanou měsíční standardní odchylkou. Čím vyšší je Sharpeův poměr, tím vyšší je výnos upravený o riziko. Li Výnos desetiletých státních dluhopisů 2% a dva programy spravované na Forexu mají na konci každého měsíce stejný výkon, program spravovaných účtů na Forexu s nejnižší volatilitou P&L v rámci měsíce bude mít vyšší Sharpe Ratio.

Sharpe Ratio je důležitá metrika řízení rizik, kterou mají investoři pochopit.

Sharpe Ratio se nejčastěji používá k měření minulého výkonu; lze jej však také použít k měření budoucích výnosů měnových fondů, pokud jsou k dispozici plánované výnosy a bezriziková míra návratnosti.