U rapportu Sharpe hè una misura di e prestazioni adattate à u risicu chì indica u livellu di ritornu in eccessu per unità di risicu in un ritornu di Fondi Forex. In u calculu di u rapportu Sharpe, u ritornu in eccessu hè u ritornu oltre u tassu di ritornu à cortu andà senza risicu, è sta cifra hè divisa da u risicu, chì hè rappresentatu da l'annualizatu volatilità o deviazione standard.

Ratio Sharpe = (R_p - R_f) / σ_p

In riassuntu, u Ratio Sharpe hè uguale à u tassu di ritornu annuale cumpostu menu u tassu di ritornu di un investimentu senza risicu divisu da a deviazione standard mensile annualizzata. U più altu hè u ratio Sharpe, più altu hè u ritornu regolatu per u risicu. Sì U bonu di u Tesoru à 10 anni cede 2%, è dui prugrammi di contu gestiti Forex anu a stessa prestazione à a fine di ogni mese, u prugramma di contu gestitu Forex cù a più bassa volatilità P&L intra-mese avrà u più altu ratio di sharpe.

U Ratio Sharpe hè una metrica impurtante di gestione di u risicu per l'investitori à capì.

U Ratio Sharpe hè più spessu adupratu per misurà e prestazioni passate; tuttavia, pò ancu esse adupratu per misurà i rendimenti futuri di i fondi di valuta se i rendimenti previsti è u tassu di ritornu senza risicu sò dispunibili.