Ang Sharpe Ratio ug Paghan-ay nga Gipahiangay ang Peligro

Ang ratio sa Sharpe usa ka sukod sa nahimo nga gipahiangay sa peligro nga nagpakita sa lebel sa sobra nga pagbalik matag yunit sa peligro sa usa ka pagbalik sa Forex Funds. Sa pagkalkula sa ratio sa Sharpe, ang sobra nga pagbalik mao ang pagbalik sa labaw sa pataas sa hamubo nga panahon, wala’y peligro nga rate sa pagbalik, ug kini nga numero gibahin sa peligro, nga girepresenta sa tinuig pagkasuka o sukaranan nga pagtipas.

Hait nga Ratio = (R_p - R_f) / σ_p

Sa katingbanan, ang Sharpe Ratio parehas sa compound nga tinuig nga rate sa pagbalik nga minus ang rate sa pagbalik sa usa ka peligro nga wala’y puhunan nga gibahin sa tinuig nga binulan nga standard nga pagtipas. Kung mas taas ang ratio sa Sharpe, labi ka taas ang gibalik sa peligro nga peligro. Kung 10-tuig nga ani sa Treasury bond 2%, ug duha nga programa sa Forex nga gidumala sa account adunay parehas nga nahimo sa katapusan sa matag bulan, ang programa nga gidumala sa account sa Forex nga adunay labing ubus nga intra-bulan nga pagbag-o sa P&L adunay mas taas nga sharpe ratio.

Ang Sharpe Ratio usa ka hinungdanon nga sukatan sa pagdumala sa peligro aron masabtan sa mga namuhunan.

Ang Sharpe Ratio kanunay gigamit aron sukdon ang nangaging pasundayag; bisan pa, mahimo usab kini gamiton aron masukod ang umaabot nga pagpabalik sa pondo sa salapi kung ang gipaabot nga pagbalik ug ang peligro nga rate sa pagbalik wala’y magamit.