La ràtio Sharpe és una mesura del rendiment ajustat al risc que indica el nivell d’excés de rendibilitat per unitat de risc en una rendibilitat dels fons Forex. En el càlcul de la ràtio Sharpe, l’excés de rendibilitat és el retorn que supera la taxa de retorn a curt termini i lliure de risc, i aquesta xifra es divideix pel risc, que està representat per la taxa anualitzada. volatilitat o desviació estàndard.

Relació Sharpe = (R_p - R_f) / σ_p

En resum, la ràtio de Sharpe és igual a la taxa de rendiment anual composta menys la taxa de rendibilitat d’una inversió sense risc dividida per la desviació estàndard mensual anualitzada. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, major serà el rendiment ajustat al risc. Si Rendibilitat dels bons del Tresor a 10 anys Un 2%, i dos programes de comptes gestionats per Forex tenen el mateix rendiment al final de cada mes; el programa de comptes gestionats per Forex amb la volatilitat de P&L intra-mes més baixa tindrà la ràtio de nitidesa més alta.

La proporció Sharpe és una mètrica important de gestió de riscos per entendre els inversors.

La proporció Sharpe s’utilitza més sovint per mesurar el rendiment passat; no obstant això, també es pot utilitzar per mesurar els rendiments futurs dels fons de divises si hi ha rendibilitats previstes i la taxa de rendibilitat lliure de risc.