English
English
العربية
Nederlands
简体中文
繁體中文
বাংলা
سنڌي
Dansk
Norsk bokmål
Română
Русский
Português
Svenska
Filipino
Polski
Afrikaans
日本語
Shqip
አማርኛ
Հայերեն
Azərbaycan dili
Euskara
Беларуская мова
Bosanski
Български
Català
Cebuano
Chichewa
Corsu
Hrvatski
Čeština
Esperanto
Eesti
Suomi
Français
Galego
ქართული
Deutsch
Ελληνικά
ગુજરાતી
Kreyol ayisyen
Harshen Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
עִבְרִית
हिन्दी
Hmong
Magyar
Íslenska
Igbo
Gaelige
Bahasa Indonesia
Italiano
Basa Jawa
ಕನ್ನಡ
Қазақ тілі
ភាសាខ្មែរ
한국어
كوردی
Кыргызча
ພາສາລາວ
Latin
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
Lëtzebuergesch
Македонски јазик
Malagasy
Bahasa Melayu
മലയാളം
Maltese
Te Reo Māori
मराठी
Монгол
ဗမာစာ
नेपाली
پښتو
فارسی
ਪੰਜਾਬੀ
Samoan
Gàidhlig
Српски језик
Sesotho
Shona
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Afsoomaali
Español
Basa Sunda
Kiswahili
Тоҷикӣ
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
O‘zbekcha
Tiếng Việt
Cymraeg
isiXhosa
יידיש
Yorùbá
ZuluФорекс і валацільнасць ідуць рука аб руку. Forex market валацільнасць вызначаецца рухам курсу Форекс за пэўны перыяд. Валацільнасць Форекс, або рэальная валацільнасць, часта вымяраецца як нармальнае або нармалізаванае стандартнае адхіленне, і тэрмін гістарычная валацільнасць адносіцца да варыяцый цэн, якія назіраліся ў мінулым, у той час як падразуменая валацільнасць адносіцца да валацільнасць, якую рынак Форекс чакае ў будучыні, як паказана. па цане апцыён Форекс. Наяўная валацільнасць Форекс - гэта рынак апцыён, які актыўна гандлюецца, і вызначаецца чаканнямі трэйдараў Форекс адносна таго, якой рэальнай валацільнасць Forex будзе ў будучыні. Валацільнасць рынку з'яўляецца найважнейшым кампанентам ацэнкі патэнцыйнай гандлю форекс-трэйдарамі. Калі рынак занадта няўстойлівы, трэйдар можа вызначыць, што рызыка занадта высокі, каб увайсці ў рынак. Калі валацільнасць рынку занадта нізкая, трэйдар можа зрабіць выснову, што няма дастатковай магчымасці зарабіць грошы, таму ён вырашыў бы не разгортваць свой капітал. Валацільнасць - адзін з найбольш важных фактараў, якія трэйдар улічвае, калі прымае рашэнне аб тым, калі і як выкарыстоўваць свой капітал. Калі рынак яго вельмі няўстойлівы, трэйдар можа выбраць, каб разгарнуць менш грошай, чым калі б рынак быў менш няўстойлівы. З іншага боку, калі валацільнасць нізкая, трэйдар можа вырашыць выкарыстоўваць больш капіталу, таму што рынкі з меншай валацільнасць могуць прапаноўваць менш рызыкі.
Вынікі пошуку: валацільнасць
Форекс-фонды і кіраваныя рахункі - папулярныя альтэрнатыўныя інвестыцыі.
Форекс-сродкі і кіраваныя рахункі сталі папулярнымі альтэрнатыўнымі інвестыцыямі. Тэрмін «Альтэрнатыўныя інвестыцыі» вызначаецца як інвестыцыйныя каштоўныя паперы, якія гандлююцца па-за традыцыйнымі інвестыцыямі, такімі як акцыі, аблігацыі, грашовыя сродкі ці нерухомасць. Альтэрнатыўная інвестыцыйная галіна ўключае:
- Хедж-фонды.
- Сродкі хедж-фондаў.
- Кіраванне ф'ючэрснымі фондамі.
- Кіраваныя ўліковыя запісы.
- Іншыя нетрадыцыйныя класы актываў.
Інвестыцыйныя менеджэры вядомыя пастаўкамі абсалютная даходнасць, нягледзячы на кан'юнктуру рынку. Выкарыстоўваючы стратэгічныя метады інвеставання і навукова-даследчыя метады, альтэрнатыўныя менеджэры спрабуюць забяспечыць поўную базу актываў і перавагі, такія як меншыя рызыкі за кошт меншага лятучасць з верагоднасцю павышэння прадукцыйнасці. Напрыклад, валютныя сродкі і кіруюцца менеджэры рахункаў займаюцца дасягненнем абсалютнай прыбытковасці незалежна ад таго, як працуюць традыцыйныя рынкі, напрыклад, фондавы.
Паказчыкі кіраўніка фондам Forex не будуць суадносіцца ні з адным з пералічаных вышэй звычайных класаў актываў. Напрыклад, калі фондавы рынак ЗША падае, большасць Прадукцыйнасць дарадцы ЗША па справах капіталу будзе ўніз. Аднак кірунак фондавага рынку ЗША не паўплывае на дзейнасць кіраўніка фонду Forex. Такім чынам, даданне валютнага фонду або кіраванага рахунку ў партфель традыцыйных інвестыцый, такіх як акцыі, акцыі, аблігацыі або наяўныя грошы, з'яўляецца выдатным спосабам дыверсіфікаваць партфель і патэнцыйна знізіць яго профіль рызыкі і валацільнасць.
Суадносіны Шарпа і паказчыкі, скарэктаваныя на рызыку
Каэфіцыент Шарпа - гэта паказчык паказчыка з улікам рызыкі, які паказвае ўзровень залішняй прыбытковасці на адзінку рызыкі ў даходнасці Форэксавых фондаў. Пры разліку каэфіцыента Шарпа залішняя прыбытковасць - гэта прыбытковасць, якая перавышае кароткатэрміновую, безрызыкоўную норму прыбытку, і гэты паказчык дзеліцца на рызыку, якая прадстаўлена ў гадавым вылічэнні лятучасць альбо стандартнае адхіленне.
Каэфіцыент Шарпа = (Rp - Р.f) / σp
Падводзячы вынік, каэфіцыент Шарпа роўны складанай гадавой норме прыбытку за вылікам нормы прыбытковасці безрызыкоўных інвестыцый, падзеленай на штогадовае стандартнае адхіленне. Чым вышэй каэфіцыент Шарпа, тым вышэй прыбытак з улікам рызыкі. Калі Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый 2%, і дзве праграмы ўліковага запісу, якія кіруюцца Forex, маюць аднолькавыя паказчыкі ў канцы кожнага месяца, праграма кіраванага ўліковага запісу Forex з самай нізкай унутранай зменлівасцю P&L будзе мець больш высокі каэфіцыент рэзкасці.
Каэфіцыент Шарпа - важная метрыка кіравання рызыкамі, якую інвестары могуць зразумець.
Каэфіцыент Шарпа часцей за ўсё выкарыстоўваецца для вымярэння мінулых паказчыкаў; аднак ён таксама можа быць выкарыстаны для вымярэння будучай прыбытковасці валютнага фонду, калі ёсць прагназуемая прыбытковасць і рызыка прыбытковасці.
Форекс-фонды і вымярэнне стандартнага адхілення
Адно з самых распаўсюджаных вымярэнняў, якое выкарыстоўваюць прафесійныя інвестары, калі яны параўноўваюць паслужны спіс валютных фондаў, - гэта стандартнае адхіленне. У гэтым выпадку стандартным адхіленнем з'яўляецца ўзровень валацільнасці прыбытку, вымераны ў працэнтных суадносінах на працягу многіх месяцаў ці нават гадоў. Стандартнае адхіленне прыбытковасці - гэта вымярэнне, якое параўноўвае зменлівасць прыбытку паміж фондамі ў спалучэнні з дадзенымі штогадовай прыбытковасці. Пры іншых роўных умовах інвестар укладзе свой капітал у інвестыцыі з самай нізкай валацільнасць.
Аб валютных фондах
ForexFunds.com - гэта вэб-сайт, які інвестары могуць выкарыстоўваць для таго, каб даведацца больш пра інвестыцыі на валютныя рынкі з выкарыстаннем валютных фондаў, уключаючы як праграмы пад кіраваннем Форэкса, так і хедж-фонды. Праграмы рахункаў, якія кіруюцца на рынку Форекс, і хедж-фонды распрацаваны, каб дапамагчы інвестарам дыверсіфікаваць свае партфелі на Форексе альбо выкарыстоўваць іх сумесна для стварэння новых партфеляў з уздзеяннем на Форекс, а таксама як сродак для фіксацыі валацільнасці, якая звычайна прыводзіць да валют у выніку міжнародных рухаў на рынку і эканамічныя і геапалітычныя падзеі.
Кіраванне Forex рахункамі і разнастайныя партфелі
Форекс можа дапамагчы знізіць рызыку ў інвестыцыйным партфелі праз разнастайнасць.
Пры разумным размеркаванні кіраваны рахунак Forex можа дапамагчы знізіць агульны рызыка партфеля. Разумны інвестар павінен пераканацца, што, па меншай меры, частка іх партфеля вылучаецца на альтэрнатыўны актыў, які мае патэнцыял для дасягнення высокіх паказчыкаў, калі іншыя часткі партфеля могуць мець недастатковыя паказчыкі.
Іншыя патэнцыйныя перавагі кіраванага рахунку Forex могуць ўключаць у сябе:
• Гістарычна канкурэнтаздольнасць у доўгатэрміновай перспектыве
• Вяртанне незалежна ад традыцыйных рынкаў акцый і аблігацый
• Доступ да сусветных рынкаў
• Унікальная рэалізацыя звычайных і нетрадыцыйных стыляў гандлю
• Патэнцыйнае ўздзеянне на сто пяцьдзесят рынкаў ва ўсім свеце
• На рынку Форекс звычайна высокая ступень ліквіднасці.
Калі гэта падыходзіць для мэт кліента, выдзяленне дваццаці-сарака пяці адсоткаў тыповага партфеля альтэрнатыўным інвестыцыям можа павялічыць прыбытак і меншая валацільнасць. Паколькі альтэрнатыўныя інвестыцыі могуць не рэагаваць гэтак жа, як акцыі і аблігацыі, на рынкавыя ўмовы, яны могуць быць выкарыстаны для дыверсіфікацыі інвестыцый па розных класах актываў, што можа прывесці да меншай валацільнасці і меншага рызыкі. Хоць гэта праўда, што шмат якія ўліковыя запісы, якія кіруюцца Forex, атрымлівалі гістарычную прыбытак, аднак няма гарантый, што індывідуальная кіраваная праграма Forex будзе і ў далейшым атрымліваць выгаду. Таксама няма гарантыі, што індывідуальны кіраваны рахунак Forex не панясе страт у будучыні.
