Sharpe nisbəti, Forex Funds gəlirlərindəki risk vahidi başına artıq gəlirlilik səviyyəsini göstərən risklə tənzimlənmiş bir göstəricidir. Sharpe nisbətini hesablayarkən, artıq gəlir, qısamüddətli, risksiz gəlirlilik dərəcəsi üzərində qazancdır və bu rəqəm illik hesablanan riskə bölünür dəyişkənlik və ya standart sapma.

Sharpe nisbəti = (R_p - R_f) / σ_p

Xülasə olaraq, Sharpe nisbəti, illik illik aylıq standart sapmaya bölünən, risksiz bir sərmayənin gəlirlilik dərəcəsi çıxılmaqla, illik gəlirlilik dərəcəsinə bərabərdir. Sharpe nisbəti nə qədər yüksəkdirsə, risklə tənzimlənən gəlir o qədər yüksəkdir. Əgər 10 illik xəzinə istiqrazları gəliri 2% və iki Forex idarəedici hesab proqramı hər ayın sonunda eyni göstəriciyə sahibdir, ayda ən aşağı P&L dəyişkənliyi olan Forex idarəolunan hesab proqramı daha yüksək kəskin nisbətə sahib olacaqdır.

Sharpe Ratio, investorların başa düşməsi üçün əhəmiyyətli bir risk idarəetmə ölçüsüdür.

Sharpe nisbəti ən çox keçmiş performansı ölçmək üçün istifadə olunur; Bununla yanaşı, proqnozlaşdırılan gəlirlər və risksiz gəlirlilik dərəcəsi mövcud olduqda gələcək valyuta fondu gəlirlərini ölçmək üçün də istifadə edilə bilər.