نتائج البحث عن: التقلب

تقلب الفوركس

الفوركس والتقلب يسيران جنبًا إلى جنب. يتم تحديد تقلبات الفوركس من خلال حركة سعر الفوركس على مدى فترة. غالبًا ما يتم قياس تقلبات الفوركس ، أو التقلبات الحقيقية ، على أنها انحراف معياري عادي أو عادي ، ويشير مصطلح التقلب التاريخي إلى تغيرات الأسعار التي لوحظت في الماضي ، بينما يشير التقلب الضمني إلى التقلبات التي يتوقعها سوق الفوركس في المستقبل كما هو موضح حسب سعر خيارات الفوركس. التقلب الضمني للفوركس هو سوق خيارات يتم تداوله بنشاط تحدده توقعات متداولي الفوركس فيما يتعلق بتقلبات الفوركس الحقيقية في المستقبل. تعد تقلبات السوق عنصرًا حاسمًا في تقييم متداولي الفوركس للتجارة المحتملة. إذا كان السوق متقلبًا للغاية ، فقد يقرر المتداول أن المخاطرة عالية جدًا لدخول السوق. إذا كانت تقلبات السوق منخفضة للغاية ، فقد يستنتج المتداول أنه لا توجد فرصة كافية لكسب المال ، لذلك سيختار عدم استخدام رأس ماله. التقلب هو أحد أهم العوامل التي يأخذها المتداول في الاعتبار عندما يقرر متى وكيف يستخدم رأس ماله. إذا كان السوق شديد التقلب ، فقد يختار المتداول استخدام أموال أقل إذا كان السوق أقل تقلبًا. من ناحية أخرى ، إذا كان التقلب منخفضًا ، فقد يقرر المتداول استخدام المزيد من رأس المال لأن الأسواق الأقل تقلبًا قد تعرض مخاطر أقل.

تعتبر صناديق الفوركس والحسابات المدارة من الاستثمارات البديلة الشائعة.

أصبحت صناديق الفوركس والحسابات المدارة استثمارات بديلة شائعة. يُعرَّف مصطلح "الاستثمارات البديلة" على أنه استثمار الأوراق المالية المتاجرة خارج الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم أو السندات أو النقد أو العقارات. تشمل صناعة الاستثمار البديل:

  • صناديق التحوط.
  • صناديق صناديق التحوط.
  • الصناديق الآجلة المدارة.
  • الحسابات المدارة.
  • فئات الأصول غير التقليدية الأخرى.

يُعرف مديرو الاستثمار بقدرتهم على تحقيق عوائد مطلقة ، على الرغم من ظروف السوق. باستخدام أساليب الاستثمار المبنية على الإستراتيجية والمدعومة بالبحوث ، يحاول المدراء البديلون توفير قاعدة أصول شاملة ومزايا مثل تقليل المخاطر من خلال تقليل التقلبات مع احتمال تحسين الأداء. على سبيل المثال ، صناديق العملات المدارة مدراء الحسابات تعمل على تقديم عوائد مطلقة بغض النظر عن كيفية أداء الأسواق التقليدية ، مثل سوق الأوراق المالية.

صندوق تحوط العملة

لن يرتبط أداء مدير صندوق الفوركس بأي من فئات الأصول التقليدية المذكورة أعلاه. على سبيل المثال ، إذا كان سوق الأسهم الأمريكية منخفضًا ، فمعظمها أداء مستشار الأسهم الأمريكية سوف تنخفض. ومع ذلك ، فإن اتجاه سوق الأسهم الأمريكية لن يؤثر على أداء مدير صندوق فوركس. وبالتالي ، فإن إضافة صندوق عملات أو حساب مُدار إلى محفظة من الاستثمارات التقليدية ، مثل الأسهم أو الأسهم أو السندات أو النقد ، هي طريقة ممتازة لتنويع المحفظة وتقليل مخاطرها وتقلباتها. 

نسبة شارب والأداء المعدل للمخاطر

نسبة شارب هي مقياس للأداء المعدل حسب المخاطر الذي يشير إلى مستوى العائد الزائد لكل وحدة من المخاطر في عوائد صناديق الفوركس. عند حساب نسبة شارب ، يكون العائد الزائد هو العائد فوق معدل العائد قصير الأجل الخالي من المخاطر ، ويتم تقسيم هذا الرقم على المخاطر ، والتي يمثلها المعدل السنوي التقلبات أو الانحراف المعياري.

نسبة شارب = (Rp - رf) / σp

باختصار ، فإن نسبة شارب تساوي معدل العائد السنوي المركب مطروحًا منه معدل العائد على استثمار خالي من المخاطر مقسومًا على الانحراف المعياري الشهري السنوي. كلما ارتفعت نسبة شارب ، زاد العائد المعدل حسب المخاطر. إذا عائد سندات الخزينة لمدة 10 سنوات 2٪ ، وبرنامجان للحسابات المُدارة في الفوركس لهما نفس الأداء في نهاية كل شهر ، فإن برنامج حساب الفوركس المُدار بأقل تقلب في الأرباح والخسائر خلال الشهر سيكون له نسبة شارب أعلى.

رسم بياني للمخاطر مع وجود علامة الدولار مقعرة بيد الرجل.

تعد نسبة شارب مقياسًا مهمًا لإدارة المخاطر يجب على المستثمرين فهمه.

غالبًا ما تستخدم نسبة شارب لقياس الأداء السابق ؛ ومع ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا لقياس عوائد صناديق العملات المستقبلية في حالة توفر العوائد المتوقعة ومعدل العائد الخالي من المخاطر.

صناديق النقد الاجنبى وقياس الانحراف المعياري

يعد الانحراف المعياري أحد أكثر القياسات شيوعًا التي يستخدمها المستثمرون المحترفون عند مقارنة سجلات تتبع أموال الفوركس. الانحراف المعياري ، في هذه الحالة ، هو مستوى تقلب العوائد المقاس بالنسبة المئوية على مدى عدة أشهر أو حتى سنوات. الانحراف المعياري للعائدات هو قياس يقارن تباين العوائد بين الصناديق عندما يقترن ببيانات من العوائد السنوية. عند تساوي كل شيء آخر ، يقوم المستثمر بتوزيع رأسماله في الاستثمار بأقل تقلبات.

حول صناديق الفوركس

ForexFunds.com هو موقع ويب يمكن للمستثمرين استخدامه لمعرفة المزيد حول الاستثمار في أسواق الصرف الأجنبي باستخدام صناديق الفوركس ، بما في ذلك برامج حسابات الفوركس المدارة وصناديق التحوط الخاصة بالفوركس. تم تصميم برامج الحسابات المدارة في الفوركس وصناديق التحوط لمساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم في الفوركس أو استخدامها جنبًا إلى جنب لبناء محافظ جديدة مع التعرض للفوركس ، وكوسيلة لالتقاط التقلبات التي تؤدي عادةً إلى العملات نتيجة لتحركات السوق الدولية والأحداث الاقتصادية والجيوسياسية.

ForexFunds.com هو جزء من شبكة FX Fan Network (FXFANNETWORK.COM)
تعرف على المزيد حول ForexFunds.com بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية على www.ForexFunds.com.

حسابات الفوركس المدارة والحافظات المتنوعة

الفوركس والحد من مخاطر المحفظة

يمكن أن يساعد الفوركس على تقليل المخاطر في محفظة الاستثمار من خلال التنوع.

مع التخصيص الحصيف ، قد يساعد حساب تداول العملات الأجنبية المدارة في تقليل المخاطر الإجمالية لحافظة الأوراق المالية. يجب أن يضمن المستثمر المعقول أن يتم تخصيص جزء على الأقل من محفظته لأصل بديل لديه القدرة على الأداء الجيد عندما تكون أجزاء أخرى من المحفظة أقل من الأداء.

الفوائد المحتملة الأخرى لحساب الفوركس المدارة قد تشمل:
• تاريخيا عوائد تنافسية على المدى الطويل
• عوائد مستقلة عن أسواق الأسهم والسندات التقليدية
• الوصول إلى الأسواق العالمية
• التنفيذ الفريد لأساليب التجارة التقليدية وغير التقليدية
• التعرض المحتمل لما يصل إلى مائة وخمسين سوقًا عالميًا
• لدى سوق الفوركس عادة درجة عالية من السيولة.

إذا كان مناسبًا لأهداف العميل ، فإن تخصيص عشرين إلى خمسة وأربعين بالمائة من المحفظة النموذجية للاستثمارات البديلة قد يزيد من العائدات انخفاض التقلب. نظرًا لأن الاستثمارات البديلة قد لا تتفاعل بنفس الطريقة التي تتفاعل بها الأسهم والسندات مع ظروف السوق ، فيمكن استخدامها لتنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة ، مما قد ينتج عنه تقلب أقل ومخاطر أقل. في حين أنه من الصحيح أن العديد من حسابات الفوركس المُدارة قد حققت أرباحًا تاريخية ، فليس هناك ما يضمن استمرار الاستفادة من برنامج الفوركس المُدار بشكل فردي في المستقبل. لا يوجد أيضًا ضمان بأن حساب فوركس فردي مُدار لن يتكبد خسائر في المستقبل.